Vxx Aktienoptionen

Einführung der VIX-Optionen Die Handelsvolatilität ist für Optionshändler nicht neu. Die meisten Option Trader verlassen sich stark auf Volatilität Informationen, um ihre Trades zu wählen. Aus diesem Grund ist der Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index. Mehr bekannt durch seine Ticker-Symbol VIX, wurde ein beliebtes Trading-Tool für Options-und Equity-Trader seit seiner Einführung im Jahr 1993. Bis vor kurzem traderten Händler regelmäßige Aktien-oder Index-Optionen Handel Volatilität, aber viele schnell erkannte, dass dies nicht der beste war Methode. Am 24. Februar 2006 rollte die CBOE Optionen auf der VIX, so dass Investoren eine direkte und effektive Möglichkeit zur Nutzung der Volatilität. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die vergangene Performance des VIX und diskutieren die Vorteile der VIX-Optionen. Siehe: Festlegung der Marktrichtung mit VIX Was ist das VIX Der VIX ist ein implizierter Volatilitätsindex, der die Erwartungen der Märkte auf die 30-Tage-SampP 500-Volatilität impliziert, die implizit in den Preisen der kurzfristigen SampP-Optionen liegen. VIX-Optionen bieten Tradern die Möglichkeit, Volatilitäten zu handeln, ohne die Kursveränderungen des zugrunde liegenden Instruments, Dividenden, Zinssätze oder die Zeit bis zum Auslaufen zu beeinflussen - Faktoren, die Volatilitätsgeschäfte mit regelmäßigen Aktien - oder Indexoptionen beeinflussen. VIX-Optionen erlauben es Tradern, sich fast ausschließlich auf die Handelsvolatilität zu konzentrieren. Diversifikation Händler haben die VIX sehr nützlich im Handel gefunden, aber jetzt bietet sie hervorragende Möglichkeiten für Hedging und Spekulationen. Es kann auch ein ausgezeichnetes Werkzeug bei der Suche nach Portfolio-Diversifizierung sein. Diversifikation, die die meisten Menschen für eine gute Sache halten, ist nur dann sinnvoll, wenn die verwendeten Instrumente nicht korreliert sind. Mit anderen Worten, wenn Sie 10 Aktien besitzen und sie neigen dazu, zusammen zu bewegen, dann sind Sie wirklich arent diversifiziert überhaupt. Ein weiterer Vorteil der VIX ist ihre negative Korrelation mit dem SampP 500. Nach der CBOE-eigenen Website hat sich der VIX seit 1990 gegenüber dem SampP 500 Index (SPX ) 88 der Zeit. Im Durchschnitt ist VIX an Tagen gestiegen, als SPX 3 oder mehr fiel. Dies macht es zu einem ausgezeichneten Diversifizierung-Tool und vielleicht die beste Markt-Katastrophen-Versicherung. Kaufen VIX-Anrufe scheint eine noch bessere Absicherung gegen Tropfen auf dem Markt (SampP) als Kauf SPX puts. Die Grafik in Abbildung 1 zeigt, wie sich der VIX beim SPX in großen Bewegungen gegen den SPX bewegt. Im Jahr 2008 erreichte die VIX ihren höchsten Abschluss bei 80,86. Spekulation Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, handelt es sich bei dem VIX um einen bestimmten Bereich. Es geht um 10 herum, denn wenn es auf Null gehen würde, würde das bedeuten, dass die Erwartung für keine tägliche Bewegung in der SPX war. Auf der anderen Seite ist die VIX nach oben auf rund 80 gestiegen, wenn der SPX gesunken ist, aber für den VIX zu bleiben würde bedeuten, dass die Markterwartung war für sehr große Veränderungen über einen längeren Zeitraum. Das macht den neuen VIX auch hervorragende Spekulationsinstrumente. Der Kauf von Anrufen (oder Bull-Call-Spreads oder Verkauf von Bull-Put-Spreads), wenn die VIX-Bottom-Out kann helfen, ein Händler Kapitalisierung auf bewegt sich in Volatilität, oder unten in der SampP 500. Ebenso kaufen Put (oder Bär put Spreads oder verkaufen Bär Call Spreads) kann helfen, ein Händler Kapitalisierung auf Bewegungen in die andere Richtung. Ein weiterer Faktor, der die Effektivität von VIX-Optionen für Spekulanten erhöht, ist ihre Volatilität. Nach Angaben der CBOE betrug die Volatilität für das VIX selbst mehr als 80 für 2005, verglichen mit etwa 10 für SPX, 14 für den Nasdaq 100 Index (NDX) und etwa 32 für Google. Der Wert der Optionen ist nicht direkt von der Spot-VIX, sondern ist der Forward-Wert mit der aktuellen und der nächsten Monatsoptionsvolatilität für den VIX-VIX niedriger als der des VIX-Spots (ca. 46 für 2005). Allerdings ist dies immer noch höher als die meisten Aktienoptionen gibt. Ein Instrument, das in einem Bereich tätig ist, kann nicht auf Null gehen und hat eine hohe Volatilität, kann hervorragende Handelschancen bieten. VIX Facts Im Gegensatz zu den standardmäßigen Aktienoptionen, die am dritten Freitag im Monat auslaufen, laufen die VIX-Optionen an einem Mittwoch jeden Monat aus. Es besteht keine Frage, dass diese Optionen genutzt werden und somit eine gute Liquidität bieten. Nach der CBOE-Website, als VIX-Optionen im Jahr 2006 gestartet wurden, setzte CBOE einen neuen eintägigen Handelsrekord in Optionen auf der VIX am 29. März 2006. wenn 31.481 Verträge gehandelt. Für den gesamten März 2006 - der erste volle Handelsmonat für VIX-Optionen - belief sich das Gesamtvolumen auf 181.613 Kontrakte mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von 7.896. Ende März lag das offene Interesse bereits bei sehr gesunden 158.994 Kontrakten. Im Februar 2012 lag das Volumen bei Optionen über 200.000. Die Bottom Line All dies bedeutet, dass Option Trader haben nun ein neues Instrument, um ihre Handels-Arsenal hinzuzufügen, eine, die Volatilität isoliert, handelt in einem Bereich, hat eine hohe Volatilität von eigenen und kann nicht auf Null gehen. Für diejenigen, die neu Optionshandel sind, sind die VIX-Optionen noch spannender. Die meisten Menschen, die sich auf Volatilität Handel sind sowohl Kauf und Verkauf von Optionen, aber neue Händler finden oft, dass ihre Maklerfirmen ihnen nicht erlauben, Optionen zu verkaufen. Durch den Kauf von VIX-Anrufen oder Puts (oder Spreads) können neue Trader nun Zugang zu Volatilitätsgeschäften erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Volatilität - die Geburt einer neuen Anlageklasse. Der SampP 500 VIX Short-Term Futures Index TR ist so konzipiert, dass er über die CBOE Volatility Index (die ampquotVIX Indexampquot) Futures Zugriff auf die Volatilität des Aktienmarktes hat. Insbesondere bietet der SampP 500 VIX Short-Term Futures Index TR im ersten und zweiten Monat VIX-Futures-Kontrakte eine tägliche Rolling Long-Position und spiegelt die implizite Volatilität des SampP 500 Index an verschiedenen Punkten entlang der Volatilitätskurve wider. Die Index-Futures rollen kontinuierlich über jeden Monat vom ersten Monat VIX-Futures-Kontrakt in den zweiten Monat VIX-Futures-Kontrakt. Eine direkte Investition in VIX (gemeinhin als Spot VIX bezeichnet) ist nicht möglich. Der SampP 500 VIX Short-Term Futures Index TR hält VIX-Futures-Kontrakte, die Rollkosten verursachen und unterschiedliche Risiko - und Renditeigenschaften aufweisen können. Anlagen, die Volatilitätsexpositionen anbieten, können verschiedene Verwendungen innerhalb eines Portfolios einschließlich Hedging-, Richtungs - oder Arbitrage-Strategien haben und sind typischerweise kurz - oder mittelfristig. Land: Vereinigte Staaten Trading VIX Update - 50 Millionen Pennies im Jahr 2016, noch keine Steamroller. Wird es zeigen, bis 2017 Mild selloff in Aktien schießt VIX-Index um 23 höher. VIX-Futures-Kurve Struktur bleibt ziemlich steil. Unglaubliche Konto-Performance im Jahr 2016 trotz viele Aufforderungen zum Gegenteil. Was sollte ich erwarten im Jahr 2017 ist die VIX endlich bereit zu klettern 123016 Der VIX-Kanal Der VIX-Kanal Der Markt sieht aus wie es vielleicht bereit sein, endlich eine Verschnaufpause. Januar Steuererwerb könnte schließlich führen zu höheren VIX-Ebenen auf kurze Sicht. Eine spekulative Long-Position im VIX kann sich schließlich auszahlen. My Low Volatility Prognose für 2016: Beide Idiocy und Genius 123016 Bill Luby Shorting die Aufwärtsspitzen in VXX im Jahr 2017 122216 Opportunity Trader Der implizite Volatilitätsindex (VIX) ist der größte Rückgang im gesamten 2016 im Vergleich zu anderen Vermögenswerten und Rohstoffen. Shorting implizierte Volatilität Tracker wäre ein konsistenter Gewinner in den letzten Jahren gewesen. In den kommenden Jahr (en) implizite Volatilität Tracker sind verpflichtet zu halten Wert verlieren, während es wird scharfe Aufwärtsspitzen in ihren Aktienkurs. Setzen Sie Optionen auf VXX, nachdem diese Aufwärtsspitzen eine wirkungsvolle Weise sind, weitere Abnahmen im impliziten Volatilitätsindex zu handeln. Nachwahlen Dia fortsetzt für Marktfurchtlehre 122116 SA Herausgeber Clark Schultz SA Herausgeber Clark Schultz Der CBOE Volatility Index ist unten 1 heute zu 11.34, während Investoren die Angstlehre noch näeher an seinem untersten Schlussniveau des Jahres (11.02) drücken. Der VIX-Index ist seit der US-Wahl 39 Jahre alt. Für die historische Perspektive war das Allzeittief auf der VIX von 9,31 im Jahr 1993 aufgezeichnet worden, während die hohe Marke für die VIX 80,06 am 20. November 2008. ETFs: VXX. UVXY. TVIX. XIV. SVXY. VIXY. ZIV. VXZ. VIXM. CVOL. VIIX. XVZ. XXV. TVIZ. IVOP. VIIZ. VMAX. VMIN Gotta Love Manipuliert Niedrige Volumen VIX Pushdown Rallyes (Video) 2 Extrem überfüllte Geschäfte: Langes Kupfer, Langöl 121916 Free CoT Data Bonds: Hedgefonds sind nicht so bärisch wie I39d erwarten, dass sie in der 30-jährigen, Institutionen sind extrem lang Die 5 Jahre. Rohstoffe: Geldmanager sind massiv lange Kupfer-und Öl-Futures. Die Erdgasproduzenten sichern ihre zukünftige Produktion aktiv ab. Sentiment fährt fort zu sauer in Gold. Währungen: JPYUSD war ein massiv populärer langer Handel früh dieses Jahr. Jetzt schließen Hedgefonds schnell ihre langfristige Belichtung ab, während die Währung fortfährt zu fallen. Stocks: Hedge-Fonds sind ziemlich lang die SampP 500, aber mehr bearish auf der Nasdaq. Jeder ist kurz der Nikkei. 121816 Terence Reilly Trading VIX Update - nichts zu befürchten, aber die Angst selbst 121816 Optionen Trader Fed Sitzung und Quad-Witching waren ein Nicht-Event aus der Sicht der Volatilität. VIX-Index ist niedrig, aber Futures-Kurve ist sehr steil. Jahresendziel auf SVXY bleibt 96. VIX will Rally nach Fed Meeting 121316 Gold Traders Markets blicken voraus zu den nächsten politischen Entscheidungen bei der Federal Reserve. Mehr als ein Ausgangsszenario ist für die Finanzmärkte plausibel. Wenn Fed beschließt, die jüngste Wirtschaftskraft hervorzuheben, sind größere Reaktionen wahrscheinlich. Trading VIX Update - Shallow Dip oder Full-Blown Korrektur 121216 Optionen Trader VIX-Index setzte sich unter 12, zeigte jedoch außergewöhnliche Aktivität am Mittwoch und Donnerstag. Dips sollten flach bleiben und Käufer anziehen, die das jüngste Vorfeld verpasst haben. Mein Jahresendeziel für SVXY ist jetzt 96. Volatilität kommt zurück in einem großen Weg 121216 Brandon Dempster Investoren haben Zeit, Trump39s Präsidentschaft zu verdauen, und es gibt noch so viel Unsicherheit, die auf dem Tisch gelassen wird, der 2017 geht. Es gibt zahlreiche Fälle als nächstes Die auf ungewisse Ergebnisse hindeuten, die das Potenzial haben, die Volatilität weit hinter dem zu heben, was es derzeit ist. Januar und März fordert die VIX derzeit schauen günstig für diejenigen, die lange Volatilität gehen. Wöchentliche ETF Gainers Verlierer 120916 SA Herausgeber Jignesh Mehta SA Herausgeber Jignesh Mehta